クオンツトレーディング (Python)

達成できること

手数料・スリッページ・損切り入りバックテスト、レポート、ブローカー API 実弾

カリキュラム

• 1
  クオンツ概念

  アイデア→バックテスト→実弾

• 2
  歴史データと整形

  yfinance、ブローカー API、欠損補完

• 3
  TA-Lib 指標

  150+ 指標、カスタム

• 4
  Backtrader

  Strategy、Cerebro、Broker、Sizer

• 5
  バックテストの落とし穴

  Look-ahead、Survivorship、Overfitting

• 6
  手数料・スリッページ・損切り

  実世界コストモデル

• 7
  パフォーマンス指標

  Sharpe、Sortino、MDD、勝率/賠率

• 8
  最適化と過学習

  Walk-forward、Cross-validation

• 9
  海亀のクオンツ実装

  海亀講座の GBP レンジを実装/バックテスト

• 10
  実弾デプロイ

  Shioaji / Fubon / Interactive Brokers

• 11
  クラウド常駐と監視

  GCP VM、systemd、LINE 通知

ハイライト

• 海亀套裝と連動、手動→自動化を完全カバー
• 5 つのバックテスト例を含む repo
• 成果物：クラウド常駐ボット

担当講師

12 年の市場横断トレーディング経験 — 台湾株、TXO オプション、FX 証拠金、暗号資産現物と先物。元アセットマネジメント勤務、現在は個人口座でシステマティックトレーディング、年率目標 12〜30%。 指導方針：戦略の前にまずリスク意識と資金管理ルールを構築。「生き残った者だけが稼げる」が信条のため、毎回損切りとヘッジに相当の時間を割きます。